持有股票的同时买入看跌期权的策略被称为收益增加策略。
举一反三
- 根据看跌-看涨期权平价关系式，持有欧式看跌期权和股票，同时卖空欧式看涨期权的收益等于（）。 A: 股票的收益 B: 看跌期权的收益 C: 零息债券的收益 D: 看涨期权的收益
- 关于保险策略，以下叙述不正确的是（） A: 保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略，目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下跌的保险。 B: 保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金 C: 保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值 D: 保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本-买入期权的期权费
- 假如当前判断某股票市场价格可能要上涨, 以下那个策略是”不合适”的( )? 卖出市场指数的看跌期权|买入市场指数的看涨期权|持有市场指数的期货多头|买入市场指数的看跌期权
- 投资者认为未来某股票价格下跌，但并不持有该股票，那么交易策略恰当的为 A: 卖出看跌期权 B: 买入期货 C: 买入看涨期权 D: 卖出看涨涨期权
- 关于保险策略，以下叙述不正确的是（） A: A保险策略是持有股票并买入认沽期权的策略，目的是使用认沽期权为标的股票提供短期价格下跌的保险。 B: B保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金 C: C保险策略到期损益=股票损益+期权损益=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值 D: D保险策略的盈亏平衡点=买入股票成本-买入期权的期权费