关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-06-26 资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。（） 资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。（） 答案： 查看 举一反三 大多数情况下，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。 （ ） 当相关系数在（-1,1）之间时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。（ ） 计算资产组合收益率的标准差时，不涉及（）。 A: 资产收益率之间的协方差 B: 单项资产收益率的标准离差率 C: 单项资产的投资比重 D: 单项资产收益率的标准差 资产组合的标准差总是等于资产组合中资产的标准差的加权平均值。 两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)
