大多数情况下，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。 （ ）
举一反三
- 当相关系数在（-1,1）之间时，证券资产组合收益率的标准差小于组合中各资产收益率标准差的加权平均值。（ ）
- 资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值。（）
- 计算资产组合收益率的标准差时，不涉及（）。 A: 资产收益率之间的协方差 B: 单项资产收益率的标准离差率 C: 单项资产的投资比重 D: 单项资产收益率的标准差
- 两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)
- 中国大学MOOC: 资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。