投资者的资产组合的标准差是（）。
A: 12.54%
B: 13.89%
C: 14.13%
D: 15.36%
A: 12.54%
B: 13.89%
C: 14.13%
D: 15.36%
举一反三
- 如果某投资者对其资产组合的期望收益率要求为14%，并且要求在最佳可行方案上是有效率的，那么该投资者资产组合的标准差是（）。 A: 11.08% B: 12.56% C: 13.04% D: 15.36%
- 中国大学MOOC: 资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。
- 资产组合理论的基本假设包括（）。 A: 均方准则：投资者仅仅以期望收益率和方差（标准差）来评价资产组合 B: 投资者理性：投资者是不知足的和风险厌恶的 C: 瞬时投资：投资者的投资为单一投资期，多期投资是单期投资的不断重复 D: 有效组合：在资金约束下，投资者希望持有具有最高收益的均方标准的组合
- 资产组合理论的基本假设包括（）。 A: A均方准则：投资者仅仅以期望收益率和方差（标准差）来评价资产组合 B: B投资者理性：投资者是不知足的和风险厌恶的 C: C瞬时投资：投资者的投资为单一投资期，多期投资是单期投资的不断重复 D: D有效组合：在资金约束下，投资者希望持有具有最高收益的均方标准的组合
- 资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。 A: 以无风险利率借入资金购买资产组合A B: 卖空资产组合A，买入资产组合B C: 卖空资产组合B，买入资产组合A D: 以无风险利率借入资金购买资产组合B