蝶式策略需要4张同种类型相同期限不同执行价格的期权合约组成。
举一反三
- 蝶式策略需要4张同种类型相同期限不同执行价格的期权合约组成。 A: 正确 B: 错误
- 下列关于蝶式套利策略的叙述，正确的是（）。 A: 蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成 B: 买入蝶式套利的最大收益为“中执行价格一低执行价格一净权利金” C: 卖出蝶式套利执行价格间距相等 D: 卖出蝶式套利的最大风险为净权利金
- 看涨期权的买方想对冲其期权头寸，应（）。 A: 买入相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看跌期权 B: 买入相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看涨期权 C: 卖出相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看涨期权 D: 卖出相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看跌期权
- 看涨期权的买方想对冲了结期权头寸，应（）。 A: 买入相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看跌期权 B: 卖出相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看涨期权 C: 买入相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看涨期权 D: 卖出相同期限、相同合约月份、相同执行价格的看跌期权
- 如果看涨期权的卖方要对冲了结其期权头寸，应（）。 A: 买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权 B: 卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权 C: 买入相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看涨期权 D: 卖出相同期限，相同合约月份和相同执行价格的看跌期权