下列关于蝶式套利策略的叙述，正确的是（）。
A: 蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成
B: 买入蝶式套利的最大收益为“中执行价格一低执行价格一净权利金”
C: 卖出蝶式套利执行价格间距相等
D: 卖出蝶式套利的最大风险为净权利金
A: 蝶式套利策略是由三种具有相同标的物、相同到期期限、不同执行价格的期权合约组成
B: 买入蝶式套利的最大收益为“中执行价格一低执行价格一净权利金”
C: 卖出蝶式套利执行价格间距相等
D: 卖出蝶式套利的最大风险为净权利金
举一反三
- 下列关于垂直套利策略的叙述，正确的是（）。 A: 牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益” B: 牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益” C: 牛市看涨期权垂直套利的最大风险为“（高执行价格一低执行价格）一最大收益” D: 牛市看跌期权垂直套利的最大收益为“（高执行价格一低执行价格）一净权利金&rdquo
- 下列关于垂直套利策略的叙述，正确的是（）。 A: 牛市看涨期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益” B: 牛市看跌期权垂直套利的损益平衡点为“低执行价格+最大风险或高执行价格-最大收益” C: 牛市看涨期权垂直套利的最大风险为“（高执行价格一低执行价格）一最大收益” D: 牛市看跌期权垂直套利的最大收益为“（高执行价格一低执行价格）一净权利金”
- 下列关于蝶式套利的说法，不正确的是( )。 A: 蝶式套利由共享居中交割月份的跨期套利组成 B: 蝶式套利需同时下达三个指令，并同时对冲 C: 蝶式套利理论上比普通的跨期套利风险和利润都大 D: 蝶式套利所涉及居中合约数量等于近期合约和远期合约之和
- 下列关于跨式套利交易策略的叙述，正确的是（）。 A: 买入跨式套利的最大风险为所支付的全部权利金 B: 卖出跨式套利的最大收益为所收取的全部权利金 C: 买人跨式套利，如果价格上涨超过高平衡点，买方有权执行看涨期权 D: 买入跨式套利，以相同的执行价格 E: 同时买入看涨期权和看跌期权（月份、标的物也相同）
- 蝶式策略需要4张同种类型相同期限不同执行价格的期权合约组成。