对于中金所5年期国债期货而言，当可交割国债收益率高于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券；当可交割国债收益率低于3%时，久期（）的债券越容易成为CTD券。
A: 越大；越大
B: 越小；越小
C: 越大；越小
D: 越小；越大
A: 越大；越大
B: 越小；越小
C: 越大；越小
D: 越小；越大
举一反三
- 通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。
- 期限越长的债券，其价格受到利率水平波动的影响（） A: 越大，因为修正久期越大 B: 越大，因为修正久期越小 C: 越小，因为修正久期越大 D: 越小，因为修正久期越小
- 以下有关债券久期的说法不正确的是 A: 久期越小，表明债券的风险越大 B: 久期越小，表明债券的风险越小 C: 久期表示收回债券初始投资的加权平均时间 D: 久期表示单位收益率变化带来的债券价格变化率
- 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。 A: 买入国债期货 B: 买入久期为8的债券 C: 买入CTD券 D: 从债券组合中卖出部分久期较小的债券
- 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券的久期是5．0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5．5，可以（）Ⅰ．买入国债期货Ⅱ．买入久期为8的债券Ⅲ．买入CTD券Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券 A: Ⅰ.Ⅲ B: Ⅱ.Ⅳ C: Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D: Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ