A: Ⅰ.Ⅲ
B: Ⅱ.Ⅳ
C: Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
D: Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
举一反三
- 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。 A: 买入国债期货 B: 买入久期为8的债券 C: 买入CTD券 D: 从债券组合中卖出部分久期较小的债券
- 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。 A: A买入国债期货 B: B买入久期为8的债券 C: C买入CTD券 D: D从债券组合中卖出部分久期较小的债券
- 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。通过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。<br/>Ⅰ．买入国债期货<br/>Ⅱ．买入久期为8的债券<br/>Ⅲ．买入CTD券<br/>Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券 A: Ⅰ、Ⅳ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅲ D: Ⅱ、Ⅳ
- 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。通过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。<br/>Ⅰ．买入国债期货<br/>Ⅱ．买入久期为8的债券<br/>Ⅲ．买入CTD券<br/>Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券 A: Ⅰ、Ⅳ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅲ D: Ⅱ、Ⅳ
- 某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（） A: 卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债 B: 买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债 C: 买入8000万元久期为8.5的债券 D: 卖出8000万元久期为8.5的债券
内容
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某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。 A: 买入久期为5的国债 B: 买入久期为7的国债 C: 买入5年期国债期货 D: 买入10年期国债期货
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某机构投资者持有价值为2000万元、修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约实现组合调整，则其合理操作是（）。（不考虑交易成本及保证金影响）<br/>参考公式：组合久期＝（初始组合久期×初始组合的市值＋期货久期×期货市值）÷初始组合市值 A: 卖出5手国债期货 B: 卖出10手国债期货 C: 买入5手国债期货 D: 买入10手国债期货
- 2
某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。 A: 6.3 B: 6.2375 C: 6.2675 D: 6.185
- 3
某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值）） A: 做多国债期货合约56张 B: 做空国债期货合约98张 C: 做多国债期货合约98张 D: 做空国债期货合约56张
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某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为1.05，久期为4.5，应卖出的国债期货数量为（）。 A: 34手 B: 33手 C: 36手 D: 32手