投资者A签署了货币互换协议，约定收到美元利率6%，支付日元利率5%，本金为100万美元和11000万日元，每年交换一次利息，还有2年到期。这意味着
A: 到期前每次互换时，A收到6万美元利息，支付550万日元利息
B: 到期前每次互换时，A收到550万日元利息，支付6万美元利息
C: 最后一次互换，A收到6万美元利息和100万美元本金，支付550万日元利息和11000万日元本金
D: 最后一次互换，A收到11550万日元，支付106万美元
E: 美元升值对A有利
A: 到期前每次互换时，A收到6万美元利息，支付550万日元利息
B: 到期前每次互换时，A收到550万日元利息，支付6万美元利息
C: 最后一次互换，A收到6万美元利息和100万美元本金，支付550万日元利息和11000万日元本金
D: 最后一次互换，A收到11550万日元，支付106万美元
E: 美元升值对A有利
举一反三
- 以下关于货币互换表述正确的是 A: 货币互换可以用于规避利率风险 B: 收到美元利息，支付英镑利息的一方，为空头 C: 货币互换中，只交换利息，不交换本金 D: 为了对冲日元（相对于美元）价格下跌的风险，可以签署收到美元利息，支付日元利息的货币互换
- 假设美元和日元的 LIBOR 利率的期限结构是平的，在日本是 2% 而在美国是 6% （均为连续复利）。某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为 3% （每年计一次复利），同时付出美元，利率为 6.5% （每年计一次复利）。两种货币的本金分别为 1000 万美元和 120 000 万日元。这笔互换还有 3 年的期限，每年交换一次利息，即期汇率为 1 美元 = 110 日元。确定该笔货币互换的价值为多少万美元？（四舍五入，小数点后保留2位小数）______
- 假设美元和日元的 LIBOR 利率的期限结构是平的，在日本是 2% 而在美国是 6% （均为连续复利）。某一金融机构在一笔货币互换中每年收入日元，利率为 3% （每年计一次复利），同时付出美元，利率为 6.5% （每年计一次复利）。两种货币的本金分别为 1000 万美元和 120 000 万日元。这笔互换还有 3 年的期限，每年交换一次利息，即期汇率为 1 美元 = 110 日元。确定该笔货币互换的价值为多少万美元？（四舍五入，小数点后保留2位小数） <br/>______
- 投资者A签署了一项货币互换协议，每年支付美元利息，利率为4%，本金为100万美元；收到欧元利息，利率为5%，本金为90万欧元；互换期限为3年。则以下表述正确的是 A: 投资者A每年要支付美元利息5万，收到欧元利息3.6万 B: 投资者A每年要支付美元利息4万，收到欧元利息4.5万 C: 投资者A在最后一年，除利息外，还要支付美元本金100万，收到欧元本金90万 D: 该货币互换协议可以用于规避欧元价格上涨的风险 E: 该货币互换协议表明，投资者A预期未来欧元价格会下跌
- 投资者A签署了一项货币互换协议，每年支付美元利息，利率为4%，本金为100万美元；收到欧元利息，利率为5%，本金为90万欧元；互换期限为3年。则以下表述正确的是 A: 投资者A每年要支付美元利息5万，收到欧元利息3.6万 B: 投资者A每年要支付美元利息4万，收到欧元利息4.5万 C: 投资者A在最后一年，除利息外，还要支付美元本金100万，收到欧元本金90万 D: 该货币互换协议可以用于规避欧元价格上涨的风险 E: 该货币互换协议表明，投资者A预期未来欧元价格会下跌