某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。通过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。
Ⅰ．买入国债期货
Ⅱ．买入久期为8的债券
Ⅲ．买入CTD券
Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券
A: Ⅰ、Ⅳ
B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C: Ⅰ、Ⅲ
D: Ⅱ、Ⅳ
Ⅰ．买入国债期货
Ⅱ．买入久期为8的债券
Ⅲ．买入CTD券
Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券
A: Ⅰ、Ⅳ
B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C: Ⅰ、Ⅲ
D: Ⅱ、Ⅳ
举一反三
- 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。通过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。<br/>Ⅰ．买入国债期货<br/>Ⅱ．买入久期为8的债券<br/>Ⅲ．买入CTD券<br/>Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券 A: Ⅰ、Ⅳ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅰ、Ⅲ D: Ⅱ、Ⅳ
- 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。 A: 买入国债期货 B: 买入久期为8的债券 C: 买入CTD券 D: 从债券组合中卖出部分久期较小的债券
- 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4．5，此时国债期货合约CTD券的久期是5．0。经过分析，认为未来市场收益水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5．5，可以（）Ⅰ．买入国债期货Ⅱ．买入久期为8的债券Ⅲ．买入CTD券Ⅳ．从债券组合中卖出部分久期较小的债券 A: Ⅰ.Ⅲ B: Ⅱ.Ⅳ C: Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D: Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
- 某债券基金持有1亿元的债券组合，债券组合的久期是4.5，此时国债期货合约CTD券的久期是5.0。经过分析，认为未来市场收益率水平会下降，如果基金公司希望将债券组合的久期调整为5.5，可以（）。 A: A买入国债期货 B: B买入久期为8的债券 C: C买入CTD券 D: D从债券组合中卖出部分久期较小的债券
- 某基金经理持有债券组合价值为1.2亿元，久期为6。现在拟将债券组合额度提高到2亿元，久期调整为7，则可使用的操作方法是（） A: 卖出1.2亿元的债券资产，买入平均久期为7的2亿元国债 B: 买入1.2亿元久期为6的债券，卖出平均久期为7的2亿元国债 C: 买入8000万元久期为8.5的债券 D: 卖出8000万元久期为8.5的债券