某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（）
A: 2年期国债期货
B: 5年期国债期货
C: 7年期国债期货
D: 10年期国债期货
A: 2年期国债期货
B: 5年期国债期货
C: 7年期国债期货
D: 10年期国债期货
举一反三
- 某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。 A: 买入久期为5的国债 B: 买入久期为7的国债 C: 买入5年期国债期货 D: 买入10年期国债期货
- 以下利率期货采用实物交割的是( )。 A: CME3个月国债期货 B: CME3个月欧洲美元期货 C: CBOT5年期国债期货 D: CBOT30年期国债期货
- 假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。 A: A卖出国债期货1364万份 B: B卖出国债期货1364份 C: C买入国债期货1364份 D: D买入国债期货1364万份
- 假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。 A: 卖出国债期货1364万份 B: 卖出国债期货1364份 C: 买入国债期货1364份 D: 买入国债期货1364万份
- 某机构持有1亿元的债券组合，其修正久期为7。国债期货最便宜可交割券的修正久期为6．8，假如国债期货报价105。该机构利用国债期货将其国债修正久期调整为3，合理的交易策略应该是（）。（参考公式，套期保值所需国债期货合约数量=（被套期保值债券的修正久期×债券组合价值）／（CTD修正久期×期货合约价值）） A: 做多国债期货合约56张 B: 做空国债期货合约98张 C: 做多国债期货合约98张 D: 做空国债期货合约56张