如果一个国债组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。
A: 6.1875
B: 6.2675
C: 6.3545
D: 6.5501
A: 6.1875
B: 6.2675
C: 6.3545
D: 6.5501
举一反三
- 某债券组合价值为1亿元，久期为5。若投资经理买入国债期货合约20手，价值1950万元，国债期货久期6.5，则该组合的久期变为（）。 A: 6.3 B: 6.2375 C: 6.2675 D: 6.185
- 某基金经理持有债券组合久期为3。现在拟将投资组合久期调整为5，则可使用的操作方法是（）。 A: 买入久期为5的国债 B: 买入久期为7的国债 C: 买入5年期国债期货 D: 买入10年期国债期货
- 某机构投资者持有价值为2000万元、修正久期为6.5的债券组合，该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元，修正久期为4.2，该机构通过国债期货合约实现组合调整，则其合理操作是（）。（不考虑交易成本及保证金影响）<br/>参考公式：组合久期＝（初始组合久期×初始组合的市值＋期货久期×期货市值）÷初始组合市值 A: 卖出5手国债期货 B: 卖出10手国债期货 C: 买入5手国债期货 D: 买入10手国债期货
- 假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预计未来利率下降，因此通过购买200手的五年期国债期货来调整组合久期，该国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后该债券组合的久期为多少？（） A: 7 B: 6 C: 5 D: 4
- 假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12．8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3．2。当前国债期货报价为110，久期6．4。投资经理应（）。 A: A卖出国债期货1364万份 B: B卖出国债期货1364份 C: C买入国债期货1364份 D: D买入国债期货1364万份