• 2022-06-26
    某机构投资者持有价值为2000万元、修正久期为6.5的债券组合,该机构将剩余债券组合的修正久期调至7.5。若国债期货合约市值为94万元,修正久期为4.2,该机构通过国债期货合约实现组合调整,则其合理操作是()。(不考虑交易成本及保证金影响)
    参考公式:组合久期=(初始组合久期×初始组合的市值+期货久期×期货市值)÷初始组合市值
    A: 卖出5手国债期货
    B: 卖出10手国债期货
    C: 买入5手国债期货
    D: 买入10手国债期货
  • 举一反三