关于对冲，下列说法正确的是
A: 完美对冲的效果不一定优于不完美对冲
B: 基差缩小对多头对冲有利
C: 基差扩大对多头对冲有利
D: 最小方差对冲比率为1.0，则该对冲一定为完美对冲
A: 完美对冲的效果不一定优于不完美对冲
B: 基差缩小对多头对冲有利
C: 基差扩大对多头对冲有利
D: 最小方差对冲比率为1.0，则该对冲一定为完美对冲
举一反三
- 中国大学MOOC: 最小方差对冲比率为1.0，这一对冲一定为完美对冲。
- “最小方差对冲比率为[tex=1.286x1.286]KDVDoVxJ2lJ9INrP5BwxfQ==[/tex]，这一对冲一定为完美对冲。”这一说法正确吗﹖解释你的答案。
- 有关完美对冲和不完美对冲的判断，那个是不正确的？ A: 完美对冲的结果一定好过于不完美对冲。 B: 可以完全消除风险的对冲策略称为完美对冲。 C: 完美对冲相对于不完美对冲，使得结果更为确定。 D: 如对冲后，资产价格向有利于公司的方向波动，不完美对冲可能比完美对冲有更好的结果。
- 下列关于对冲比率的说法中，正确的有（）。 Ⅰ．简单法，是指对冲比率为0.5 Ⅱ．最小方差法对冲比率应使得被对冲后头寸的价格方差达到最小 Ⅲ．最小方差法对冲比率取决于即期价格的变化与期货价格变化之间的关系 Ⅳ．最小方差的对冲比率为1 A: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ B: Ⅱ、Ⅲ C: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- 在进行对冲时，经常产生基差风险，下面哪项通常不属于基差风险的产生原因？（） A: 对冲的流动性差异 B: 对冲的产品差异 C: 对冲的期限差异 D: 对冲的波动差异