下列关于对冲比率的说法中，正确的有（）。 Ⅰ．简单法，是指对冲比率为0.5 Ⅱ．最小方差法对冲比率应使得被对冲后头寸的价格方差达到最小 Ⅲ．最小方差法对冲比率取决于即期价格的变化与期货价格变化之间的关系 Ⅳ．最小方差的对冲比率为1
A: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B: Ⅱ、Ⅲ
C: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
A: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
B: Ⅱ、Ⅲ
C: Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
举一反三
- 中国大学MOOC: 最小方差对冲比率为1.0，这一对冲一定为完美对冲。
- “最小方差对冲比率为[tex=1.286x1.286]KDVDoVxJ2lJ9INrP5BwxfQ==[/tex]，这一对冲一定为完美对冲。”这一说法正确吗﹖解释你的答案。
- 下列关于对冲比率的说法中，正确的有（）。 Ⅰ．对冲比率一定会小于1 Ⅱ．对冲比率是指期货合约头寸与资产风险暴露数量大小的比率 Ⅲ．对冲比率可以用现货总价值除以期货合约价值 Ⅳ．对冲比率可以用于确定合约的数量 A: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ B: Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅱ、Ⅲ D: Ⅰ、Ⅱ
- 关于对冲，下列说法正确的是 A: 完美对冲的效果不一定优于不完美对冲 B: 基差缩小对多头对冲有利 C: 基差扩大对多头对冲有利 D: 最小方差对冲比率为1.0，则该对冲一定为完美对冲
- 在什么情况下使得对冲组合方差为最小的对冲是不做任何对冲?