看涨期权和看跌期权价值的下界都是其内在价值；看涨期权价值的上界是其行权价格的现值，看跌期权价值的上界是其标的资产的价格。
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
B
举一反三
- 看涨期权和看跌期权价值的下界都是其内在价值；看涨期权价值的上界是其行权价格的现值，看跌期权价值的上界是其标的资产的价格。
- 看涨期权和看跌期权价值的下界都是其内在价值；看涨期权价值的上界是其行权价格的现值，看跌期权价值的上界是其标的资产的价格。 A: 正确 B: 错误
- 下列关于内在价值的计算，正确的是（ ）： A: 看涨期权的内在价值=标的资产价格-执行价格 B: 看涨期权的内在价值=执行价格-标的资产价格 C: 看跌期权的内在价值=执行价格-标的资产价格 D: 看跌期权的内在价值=标的资产价格-执行价格
- 其他条件不变,当标的资产价格波动率增大时,其期权的情况是( )。 A: 看涨期权空头价值上升,看跌期权空头价值下降 B: 看涨期权多头价值上升,看跌期权多头价值下降 C: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 D: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
- 依据看涨期权——看跌期权平价定理，下列表达式不正确的是（ ）。 A: 标的资产价格＋看跌期权价格－看涨期权价格＝执行价格现值 B: 看涨期权价格＋执行价格现值＝标的资产价格＋看跌期权价格 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值 D: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值
内容
- 0
根据看涨期权-看跌期权平价定理，下列公式正确的有（）。 A: 标的资产价格＝看涨期权价格－看跌期权价格＋执行价格现值 B: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格现值 C: 看涨期权价格－看跌期权价格＝标的资产价格－执行价格 D: 看涨期权价格＋看跌期权价格＝标的资产价格＋执行价格现值
- 1
下列情形中，期权内在价值不为零的情况有（）。<br/>Ⅰ．看涨期权行权价格＞标的价格<br/>Ⅱ．看涨期权行权价格＜标的价格<br/>Ⅲ．看跌期权行权价格＞标的价格<br/>Ⅳ．看跌期权行权价格＜标的价格 A: Ⅰ、Ⅳ B: Ⅱ、Ⅲ C: Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅲ
- 2
其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。 A: 看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升 B: 看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升 C: 看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降 D: 看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
- 3
实值期权即内在价值为正的期权，下列选项中属于实值期权的是（)。 A: 标的资产价格大于期权执行价格的看涨期权 B: 标的资产价格小于期权执行价格的看涨期权 C: 标的资产价格小于期权执行价格的看跌期权 D: 标的资产价格高于期权执行价格的看跌期权
- 4
下列公式中，不正确的是______。 A: 多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价-执行价格，0) B: 空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格 C: 空头看跌期权到期日价值=-Max(执行价格-股票市价，0) D: 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格