假设利率为0，实值欧式看涨期权的时间价值，刚好等于，具有相同到期期限和行权价格的欧式看跌期权的价格
A: 正确
B: 错误
A: 正确
B: 错误
举一反三
- 中国大学MOOC: 假设利率为0，实值欧式看涨期权的时间价值，刚好等于，具有相同到期期限和行权价格的欧式看跌期权的价格
- 以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 股票A当前市场价格为28元/股，现有以该股票为标的资产且刚好今天到期的美式看涨期权和欧式看跌期权，两份期权执行价格均为25元，1份期权对应1股股票，则下列说法中错误的是______。 A: 美式看涨期权目前处于实值状态 B: 美式看涨期权当前的价格应高于3元 C: 欧式看跌期权目前处于虚值状态 D: 欧式看跌期权当前的价格应等于0元
- 假设标的资产不分红，则基于相同标的到期期限T相同的平值欧式看涨期权和看跌期权，看涨期权的价格更贵：c(t)>p(t) （提示：考虑期权平价公式） A: 正确 B: 错误
- 若利率为0，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权价值6美元，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看跌期权价值7美元，当前股价是49美元。下列哪一项是正确的？ A: 看涨期权价格相对于看跌期权价格偏高 B: 看跌期权价格相对于看涨期权价格偏高 C: 看涨期权和看跌期权都定价有误 D: 以上都不是