若利率为0，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权价值6美元，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看跌期权价值7美元，当前股价是49美元。下列哪一项是正确的？
A: 看涨期权价格相对于看跌期权价格偏高
B: 看跌期权价格相对于看涨期权价格偏高
C: 看涨期权和看跌期权都定价有误
D: 以上都不是
A: 看涨期权价格相对于看跌期权价格偏高
B: 看跌期权价格相对于看涨期权价格偏高
C: 看涨期权和看跌期权都定价有误
D: 以上都不是
举一反三
- 中国大学MOOC: 若利率为0，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看涨期权价值6美元，执行价格为50美元、期限为一年的欧式看跌期权价值7美元，当前股价是49美元。下列哪一项是正确的？
- 以下哪一项是不分红股票的看跌-看涨平价公式？? 欧式看跌期权价格+欧式看涨期权价格=股票价格+执行价格的现值|欧式看跌期权价格+执行价格的现值=欧式看涨期权价格+股票价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格|欧式看跌期权价格+股票价格=欧式看涨期权价格+执行价格的现值
- 根据看跌期权与看涨期权理论，一张不分派红利股票的欧式看跌期权的价值等于______。 A: 看涨期权价格加上执行价格现值加上股价 B: 看涨期权价格加上执行价格现值减去股价 C: 当前股价减去执行价格减去看涨期权价格 D: 当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
- 某交易员买入[tex=0.5x1.286]7rcVY9u25Rg5EdwYVzpzgg==[/tex]份看涨期权与看跌期权，看涨期权的执行价格为[tex=1.0x1.286]kWKcNQWefbOEVqvmwvWxeg==[/tex]美元，看跌期权的执行价格为[tex=1.0x1.286]Wr6G6clekDb3H7G224C4fw==[/tex]美元，两个期权具有相同的期限，看涨期权价格为[tex=0.5x1.286]w9szX5MVVkKzPTQtDmrYaA==[/tex]美元，看跌期权价格为[tex=0.5x1.286]X6iJNuFeF/rBw2Gd0zF7BQ==[/tex]美元，画出交易员盈利与资产价格之间的关系图。
- 一个6月期的美式看涨期权，期权价格为35美元。现在的股价为43美元，期权溢价为12美元。如果公司突然宣布，从今日起三个月后首次付息，你可预料（）。 A: 看涨期权价格上升 B: 看涨期权价格下降 C: 看涨期权价格不变 D: 看跌期权价格下降 E: 看跌期权价格不变