假设一年期的贴现债券价格为900元，3个月期无风险利率为5%（连续复利），如果现在该债券期货市场价格为930元，请问是否存在套利机会，该如何套利？
举一反三
- 假设一年期的贴现债券价格为900元，3个月无风险利率为5%（连续复利），如果现在该债券期货市场价格为930元，请问是否存在套利机会( ) A: 存在，期货市场价格大于期货理论价格 B: 不存在，期货市场价格大于期货理论价格 C: 存在，期货市场价格小于期货理论价格 D: 不存在，期货市场价格小于期货理论价格
- 假设一份标的证券为一年期贴现债券、剩余期限为6个月的远期合约多头,其交割价格为930元,6个月期的无风险利率(连续复利)为6%,该债券的现价为910元,那么远期合约多头的价值为() A: 930 B: 7.49 C: 917.49 D: 910
- 假设股票价格为31美元，执行价格为30美元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3美元，3个月期的欧式看跌期权价格为2.25美元。请问该如何套利，可获利多少？
- 某贴现债券期限为5年，面值是1000元，市场利率为8%，则该债券预计的发行价格为()元
- 八方公司拟发行面额为1000元，票面利率为6%、5年期债券一批，每年年末付息一次。则市场利率为5%时，该债券的发行价格为______ 元；市场利率为6%时，该债券的发行价格为______ 元；市场利率为7%时，该债券的发行价格为______ 元。[注意：保留整数]