假设一年期的贴现债券价格为900元，3个月期无风险利率为5%（连续复利），如果现在该债券期货市场价格为930元，请问是否存在套利机会，该如何套利？
无
举一反三
- 假设一年期的贴现债券价格为900元，3个月无风险利率为5%（连续复利），如果现在该债券期货市场价格为930元，请问是否存在套利机会( ) A: 存在，期货市场价格大于期货理论价格 B: 不存在，期货市场价格大于期货理论价格 C: 存在，期货市场价格小于期货理论价格 D: 不存在，期货市场价格小于期货理论价格
- 假设一份标的证券为一年期贴现债券、剩余期限为6个月的远期合约多头,其交割价格为930元,6个月期的无风险利率(连续复利)为6%,该债券的现价为910元,那么远期合约多头的价值为() A: 930 B: 7.49 C: 917.49 D: 910
- 假设股票价格为31美元，执行价格为30美元，无风险利率为10%，3个月期的欧式看涨期权价格为3美元，3个月期的欧式看跌期权价格为2.25美元。请问该如何套利，可获利多少？
- 某贴现债券期限为5年，面值是1000元，市场利率为8%，则该债券预计的发行价格为()元
- 八方公司拟发行面额为1000元，票面利率为6%、5年期债券一批，每年年末付息一次。则市场利率为5%时，该债券的发行价格为______ 元；市场利率为6%时，该债券的发行价格为______ 元；市场利率为7%时，该债券的发行价格为______ 元。[注意：保留整数]
内容
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假设标的资产价格为50元，每年红利现值为2元，一年期无风险利率为4%（连续复利），一年期标的资产期货的理论价格为（ ）元。（保留四位小数）
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中国大学MOOC: 假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35.5美元，远期价格为38美元，期限为一年。年无风险利率为5%，则套利利润为（ ）
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某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101元。市场利率为8%，假设市场利率突然上升2%。则按照久期公式计算该债券价格为：
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某债券为一年付息一次的息票债券，票面价值为1000元，息票利率为10％，期限为10年，当市场利率为8％时，该债券的发行价格应为（）元。
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【计算题】假设一种无红利支付的股票目前市价为20元,利率期限结构平坦。无风险连续复利年利率为10%,市场上该股票的3个月远期价格为23元,合约规模为100股,请问如何进行套利? 若该股票1个月后和2个月后每股将分别派发1元和0.8元,是否存在套利空间?若有,应如何进行套利