假设一份标的证券为一年期贴现债券、剩余期限为6个月的远期合约多头,其交割价格为930元,6个月期的无风险利率(连续复利)为6%,该债券的现价为910元,那么远期合约多头的价值为()
A: 930
B: 7.49
C: 917.49
D: 910
A: 930
B: 7.49
C: 917.49
D: 910
B
举一反三
- 考虑一份远期合约多头，标的证券是剩余期限为6个月的零息债券，交割价格为$960。该债券的现价为$950。 无风险利率（连续复利）为10%。计算远期合约多头的价值。 A: 36.8 B: 26.8 C: 15.7 D: 25.7 E: 大于25.7 F: 小于46.7 G: 大于46.7 H: 小于25.7
- 考虑一个6个月期货合约，标的资产提供年4%的红利收益率，无风险利率(复利)为年10%。股票现价为50元，交割价为47元，则多头部位的远期合约价值是( )元。 A: 4.3 B: 3 C: 2.6 D: 1.9
- 考虑一个6个月期的远期合约，标的资产为零息债券，无风险利率为8％。标的资产当前价格为100，交割价格为105。则该远期合约的价值f为（ ）。 A: -9.29 B: -8.95 C: -9.38 D: -8.67
- 考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。 A: 21.18元 B: 22.49元 C: 24.32元 D: 25.76元
- 考虑一个6个月期远期合约，标的资产提供年率为4%的连续红利收益率，其无风险利率（连续复利）为年利率10%。假设股价为25元，交割价格为27元。则远期价格为（）。 A: 21.18元 B: 22.49元 C: 24.32元 D: 25.76元
内容
- 0
中国大学MOOC: 考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（）_
- 1
债券的当前价格是930美元，4个月的无风险利率为年利率6%（连续复利），远期价格是（）。 A: 952.42 B: 1054.23 C: 1043.81 D: 948.79
- 2
假设一外汇远期合约，外币存款利率为4%，当前汇率为6，无风险连续复利为0.05，则2年期远期汇率为（ ）。 A: 6.63 B: 6.12 C: 6.25 D: 6.06
- 3
当前的3个月利率为3%，6个月利率为4%（均为连续复利），某企业签署了一份远期利率协议，约定3个月后开始，借入100万元本金，期限为3个月，协议利率为6%。则以下表述正确的是 A: 该合约是公平合约。 B: 该合约初始价值为0。 C: 该合约不是公平合约。 D: 该合约价值＞0。 E: 该合约价值＜0。
- 4
A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（