已知某期货标的资产价格为100美元，5年到期的以连续复利计算的无风险利率为10%，则该期货的价格应该是( )。
A: 89美元
B: 96美元
C: 165美元
D: 187美元
A: 89美元
B: 96美元
C: 165美元
D: 187美元
举一反三
- 假设市场完美无摩擦，标的资产价格为35美元，远期价格为38美元，期限为一年。年无风险利率为5%（单利），则套利利润为（ ）。 A: +0.725美元 B: -0.725美元 C: +1.25美元 D: -1.25美元
- 无股息股票欧式看涨期权的期限为6个月，执行价为75美元，股票当前价格为80美元，无风险连续复利为10%/年，则该看涨期权价格的下限是（） A: 5.45美元 B: 71.34美元 C: 8.66美元 D: 5美元
- 投资者欲考虑投资1年到期的黄金期货合约。假设年储藏成本为2美元/盎司，在年末支付。黄金的现货价格为450美元/盎司，连续复利的无风险年利率为7%，则期货理论价格为（）美元 A: 450.0 B: 482.5 C: 484.6 D: 493.4
- 以下关于欧洲美元期货表述错误的是 A: 欧洲美元期货的标的是期货到期日开始的3个月欧洲美元定期存款利率，本金为100万美元 B: 欧洲美元期货报价不是直接报利率，而是报100-100×利率 C: 如果6月份的欧洲美元期货报价为99.625，即约定6月份到期日开始的3个月的欧洲美元定期存款利率为0.375% D: 如果某投资者以99.625的价格买入了C中的期货合约，在合约到期时，3个月欧洲美元定期存款利率为0.395%，则投资者会获利
- 以下关于欧洲美元期货表述错误的是 A: 欧洲美元期货的标的是期货到期日开始的3个月欧洲美元定期存款利率，本金为100万美元 B: 欧洲美元期货报价不是直接报利率，而是报100-100×利率 C: 如果6月份的欧洲美元期货报价为99.625，即约定6月份到期日开始的3个月的欧洲美元定期存款利率为0.375% D: 如果某投资者以99.625的价格买入了C中的期货合约，在合约到期时，3个月欧洲美元定期存款利率为0.395%，则投资者会获利