（）用资产组合的平均超额收益除以收益率的标准差来测度对总波动性权衡的回报。
A: 夏普测度
B: 特雷纳测度
C: 詹森测度
D: 估价比率测度
E: 以上各项均不准确
A: 夏普测度
B: 特雷纳测度
C: 詹森测度
D: 估价比率测度
E: 以上各项均不准确
举一反三
- 以下投资业绩评估指标中，用以测算每单位非系统风险所带来的非常规收益的是( )。 A: 估价比率 B: 特雷纳测度 C: 詹森测度 D: 夏普测度
- 考虑夏普和特雷纳业绩测度。当一养老基金很大并且有很多管理者时，对评估单个管理者来说_______测度比较好，而______测度对评估只有一个管理者负责所有投资的小基金管理者比较好。 A: 夏普，夏普 B: 夏普，特雷纳 C: 特雷纳，夏普 D: 特雷纳，特雷纳
- 标准差和贝塔值都是对组合风险的一种测度，它们的区别在于： A: 贝塔值只测度系统性风险， 标准差测度只测度非系统性风险 B: 贝塔值只测度非系统性风险， 标准差测度只测度系统性风险 C: 贝塔值只测度系统性风险， 标准差测度测度整体风险 D: 贝塔值测度整体风险， 标准差测度只测度非系统性风险
- 你想用詹森测度来评估三种共同基金的业绩。在样本期内的无风险收益率为6%，市场资产组合的平均收益率为18%。三种基金的平均收益率、标准差和贝塔值如下：平均收益率（%）收益的标准差（%）贝塔值基金A17.6101.2基金B17.5201.0基金C17.4300.8詹森测度最高的基金是_______。
- 已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。 A: 特雷诺指数 B: 詹森指数 C: M2测度 D: 夏普指数