考虑夏普和特雷纳业绩测度。当一养老基金很大并且有很多管理者时，对评估单个管理者来说_______测度比较好，而______测度对评估只有一个管理者负责所有投资的小基金管理者比较好。
A: 夏普，夏普
B: 夏普，特雷纳
C: 特雷纳，夏普
D: 特雷纳，特雷纳
A: 夏普，夏普
B: 夏普，特雷纳
C: 特雷纳，夏普
D: 特雷纳，特雷纳
举一反三
- 考虑夏普和特雷纳业绩测度。当一养老基金很大并且有很多管理者时，对评估单个管理者来说_______测度比较好，而______测度对评估只有一个管理者负责所有投资的小基金管理者比较好。
- 以下投资业绩评估指标中，用以测算每单位非系统风险所带来的非常规收益的是( )。 A: 估价比率 B: 特雷纳测度 C: 詹森测度 D: 夏普测度
- 夏普、特雷纳和詹森资产组合业绩评估方法是从资本资产定价模型( CAPM )衍生出来的,_________。
- （）用资产组合的平均超额收益除以收益率的标准差来测度对总波动性权衡的回报。 A: 夏普测度 B: 特雷纳测度 C: 詹森测度 D: 估价比率测度 E: 以上各项均不准确
- 比尔·史密斯正在评估四支大盘股本组合：基金A、B、C和D.在他的评估中，计算了四只基金的夏普比率和特雷纳测度，排序如下：[img=673x146]17d8644a977cf54.png[/img]基金A和基金D排名的差异最有可能来自于：a.基金A没有基金D分散化：b.评估每个基金业绩时使用了不同的基准；c.风险溢价不同。