由两项资产构成的投资组合的有效边界是一条直线或曲线。
√
举一反三
- 由无风险资产和风险资产构成的组合点的连线一定是一条直线。（ ）
- 两项资产组合的机会集是一条曲线，而多项资产组合的机会集在平面上
- 无论风险资产的风险有多大，由无风险资产和风险资产构成的投资组合的风险与收益对应的集合，总会形成一条直线。 ()
- 下列关于效率边界说法正确的是（） A: 效率边界上的任一点都符合均方效率原则 B: 效率边界曲线就是最小方差曲线 C: 效率边界曲线在几何上是一条抛物线 D: 效率边界曲线是一条刻画投资组合风险和收益关系的曲线 E: 效率边界曲线是根据投资最大化效用的资产选择行为推导出来的
- 求最优投资组合一般遵循以下步骤：第一，找出投资者效用无差异曲线。第二，确定投资组合中各风险资产的期望收益率、风险(标准差)及协方差，求出N种风险资产组合的期望收益率与风险及各风险资产的组合权数，写出有效边界的表达式并在E(r)—σ图上绘出有效边界。通过找出投资者无差异曲线与有效边界的( )确定最优投资组合。 A: 切点 B: 交点 C: 重叠线 D: 重叠点
内容
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当AB两项资产的相关性小于1时，AB投资组合的标准差一定会小于AB两项资产的加权平均值
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按照马克维茨的描述，下面的资产组合中哪个不会落在有效边界上？资产组合期望收益率(%)标准差(%)W921X57Y1536Z1215 A: 只有资产组合W不会落在有效边界上 B: 只有资产组合X不会落在有效边界上 C: 只有资产组合Y不会落在有效边界上 D: 只有资产组合Z不会落在有效边界上
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多项资产（资产数>2）构成的投资组合的有效集是一个平面。（ ）
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在一定收益水平上具有最小风险的资产组合被认为是有效的，代表这种资产组合的点可以组成一个曲线称为( )。 A: 风险收益曲线 B: 收益风险曲线 C: 有效收益曲线 D: 有效边界曲线
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两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)