两项资产组合的机会集是一条曲线，而多项资产组合的机会集在平面上
举一反三
- 当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时,最 有效风险资产组合的是指( )。 A: 所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合 B: 风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合 C: 风险资产机会集上最小方差点对应的组合 D: 投资者根据自己风险偏好确定的组合
- 当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时,下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是A.()最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合()B.()最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合()C.()最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合()D.()最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合
- 无论两项资产组合,还是多项资产组合,基本原理都是相同的,都存在最小方差组合
- 下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。 A: 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 B: 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C: 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 D: 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线
- 下列关于证券组合的说法中，不正确的是（）。 A: 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2时的机会集曲线比相关系数为0.5时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5时强 B: 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C: 相关系数等于1时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 D: 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线