智慧职教: 计算分析题： 美国某进口商在6月8日从瑞士进口价值CHF240000的商品，三个月后，即9月8日需向瑞士出口商支付CHF240000的货款。假设6月8日的即期汇率为CHF1.6511/USD，9月期瑞士法郎期货价格为USD0.6057/CHF。 问：美国进口商如何利用期货交易防范汇率风险呢？ （假设9月8日即期瑞士法郎的汇率为CHF1.6471/USD，卖出期货的价格为USD0.6071/CHF， ）
举一反三
- 智慧职教: 计算分析题： 已知即期汇率USD/CHF=1.6000，6个月USD利率为3.5%，6个月CHF利率为8.5%。 请用利率平价理论求6个月远期汇率USD/CHF=？
- 苏黎世市场6个月期瑞士法郎存款的年利率为8%，美国纽约市场6个月期美元存款的年利率为12%，市场即期汇率USD/CHF=1.5020，计算6个月的远期汇率
- 当前某银行的即期汇率报价为：USD/JPY 95.26/30；USD/CHF 1.5091/00。你将以哪个价格卖出瑞士法郎买入日元？
- 假定某日下列市场报价为：纽约外汇市场即期汇率为USD/CHF＝1.5349/89，伦敦外汇市场GBP/USD＝1.6340/70，苏黎世外汇市场GBP/CHF＝2.5028/48。如果不考虑其他费用，某瑞士商人以100万瑞士法郎进行套利，可以获多少套汇利润？
- 某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．5623，A出口商在期货市场上买入4份9月期的英镑期货合同，同时把收到的10万英镑的出口货款在现货市场上卖出。A商人在外汇期货市场上的操作是否起到防范汇率风险的作用？