下面（ ）是B—S模型的假设条件
A: 标的无现金红利
B: 市场无套利
C: 交易只在开始和到期进行
D: 证券无限可分
A: 标的无现金红利
B: 市场无套利
C: 交易只在开始和到期进行
D: 证券无限可分
举一反三
- 下面（ ）是B—S模型的假设条件。 A: 股票无现金红利 B: 股票价格是离散的 C: 市场无套利 D: 交易是连续的
- 资本市场没有摩擦的假设意味着( )。 A: 不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税 B: 信息在市场中自由流动 C: 任何证券的交易单位都是无限可分的 D: 在借贷和卖空上没有限制
- 期权定价理论B-S模型的基本假设条件不包括（ ） A: 市场存在套利机会 B: 市场不存在套利机会 C: 市场无摩擦 D: 无风险利率是常数
- 下列哪项不是布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型的基本假设?() A: 证券价格遵循几何布朗运动 B: 在衍生证券有效期内,标的资产有现金收益支付 C: 允许卖空标的证券 D: 不存在无风险套利机会
- 下列关于布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型的基本假设中,不正确的是( )。 A: 证券价格遵循几何布朗运动 B: 在衍生证券有效期内,标的资产可以有现金收益支付 C: 允许卖空标的证券 D: 不存在无风险套利机会