关于CAPM模型，以下说法错误的是（）。
A: CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
B: CAPM模型假设存在交易费用和税金
C: CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
D: CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
A: CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资
B: CAPM模型假设存在交易费用和税金
C: CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系
D: CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的
举一反三
- 关于资本资产定价模型（CAPM）的说法正确的是 A: CAPM模型由马科维茨提出； B: 属于实证经济学的范畴； C: 研究的问题是证券收益的决定 D: 以投资组合理论为基础；
- 关于CAPM的描述错误的是（）。 A: CAPM属于均衡定价模型 B: CAPM认为证券收益只取决于系统性风险 C: CAPM认为证券收益不仅与系统性风险有关，而且也与非系统性风险有关 D: CAPM利用单个证券与市场组合的相关性来测度系统性风险的大小
- 下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。 A: CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系 B: CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 C: CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上 D: CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
- 下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是( )。 A: CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系 B: CAPM模型对风险一收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 C: CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上 D: CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不町分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于呵分散的系统风险上
- 资本资产定价模型CAPM与投资组合的假设相同