下列关于资本资产定价模型(CAPM)的叙述，错误的是( )。
A: CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B: CAPM模型对风险一收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C: CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D: CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不町分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于呵分散的系统风险上
A: CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系
B: CAPM模型对风险一收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的
C: CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上
D: CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不町分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于呵分散的系统风险上
举一反三
- 下列关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。 A: CAPM模型表明在风险和收益之间存在一种简单的线性替换关系 B: CAPM模型对风险，收益率关系的描述是一种期望形式，因此本质上是不可检验的 C: CAPM模型提供了对投资组合绩效加以衡量的标准，夏普指数、特雷诺指数以及詹森指数就建立在CAPM模型之上 D: CAPM模型区别了系统风险和非系统风险，由于非系统风险不可分散，从而将投资者和基金管理者的注意力集中于可分散的系统风险上
- 资本资产定价模型（CAPM）中，β值用来衡量（ ）。 A: 系统风险 B: 非系统风险 C: 总风险 D: 违约风险
- 资本资产定价模型CAPM说明投资者承担了非系统风险也应当有回报。
- 资本资产定价模型（CAPM）中，风险系数β通常用于测度投资组合的（）。 A: 系统风险 B: 可分散风险 C: 市场风险 D: 信用风险
- 关于CAPM模型，以下说法错误的是（）。 A: CAPM模型假设所有投资者都进行充分分散化的投资 B: CAPM模型假设存在交易费用和税金 C: CAPM模型揭示均衡状态下证券收益率与风险之间的关系 D: CAPM模型是以马科维茨证券组合理论为基础的