判明以下陈述的真伪，简单地陈述你的理由。[br][/br]德宾-沃森[tex=0.571x1.0]TcM6B5Wrs5vy9dWrxRPSdg==[/tex]检验假定误差项[tex=0.857x1.0]h7qy0/eEwqozaS+0Yv1hIQ==[/tex]的方差有同方差性。
举一反三
- 判明以下陈述的真伪，简单地陈述你的理由。[br][/br]把一个(或多个)重要的变量从回归模型排除出去可能导致一个显著的[tex=0.571x1.0]TcM6B5Wrs5vy9dWrxRPSdg==[/tex]值。
- 德宾-沃森（DW）检验假定误差项的方差具有同方差性
- 判明以下陈述的真伪，简单地陈述你的理由。[br][/br]如果一个是一阶差分形式的回归，而另-一个是水平值形式的回归，那么，这两个模型的[tex=1.214x1.214]mW5AcsQUCJqRe+5oERoyfQ==[/tex]值是不可直接比较的。
- 对于[tex=0.571x1.0]rFc/sfAAuCOtzhevhoREeA==[/tex] 变量回归模型, 可以证明方程（7. 5. 6) 中给出的第[tex=8.071x1.357]r2nR6ryBUUX/0Xj3eOQ34ZKwR56FGVHzXXJUgUuA1Rg=[/tex] 偏回归系数 [tex=1.0x1.571]5jW+MWk+PahntruWv+lHnoAwv3IBXEDCmIlnRGu01o8=[/tex]的方差可表示为 :[br][/br][tex=12.714x2.929]iLt6h0UcHTUkOOQSNyECJko2KGPEUz2I85tru3QQwdQM5wVpbijgYIdsq+Vq1QoSuBxiXUztjXGuu3fP4feVgOjThWOiZ64uAvmTthcuUIkKtJOnbcLT5MAJELlbIrd0RLNf3hIPL7MgkDJr46zoiQkDlUf9/g49hbhCJ0+DLCZ8p+9BMx3WrCwFaL2m9gnA[/tex][br][/br]其中[tex=2.357x1.643]27lskPSZdwsC1EHGc9xtStZDVpc+eYbtj46vLSKiawI=[/tex]的方差, [tex=1.786x1.5]XM2rvsvSruZn8qr6QWfJy2Q5DQcwpY9mvFOXSO13E8Q=[/tex] 第[tex=0.571x1.0]rFc/sfAAuCOtzhevhoREeA==[/tex]个解释变量的方差, [tex=3.143x1.5]EoOhnmDG3JM84l2buzOmPoBLyz70Blrhnuh4rhGdru8=[/tex] 对其余 $X$ 变量的回归中的判定系数, [tex=2.571x1.214]SF/HBhWfa4+Jt2ITGnU8eg==[/tex] 对全部 [tex=0.857x1.0]KGogyvwDAIJf/iL0H/9wjg==[/tex]变量的回归中的判定系数。[br][/br]如果共线性是完全的，上述公式会 出现什么情况?
- 对于[tex=0.571x1.0]rFc/sfAAuCOtzhevhoREeA==[/tex] 变量回归模型, 可以证明方程（7. 5. 6) 中给出的第[tex=8.071x1.357]r2nR6ryBUUX/0Xj3eOQ34ZKwR56FGVHzXXJUgUuA1Rg=[/tex] 偏回归系数 [tex=1.0x1.571]5jW+MWk+PahntruWv+lHnoAwv3IBXEDCmIlnRGu01o8=[/tex]的方差可表示为 :[br][/br][tex=12.714x2.929]iLt6h0UcHTUkOOQSNyECJko2KGPEUz2I85tru3QQwdQM5wVpbijgYIdsq+Vq1QoSuBxiXUztjXGuu3fP4feVgOjThWOiZ64uAvmTthcuUIkKtJOnbcLT5MAJELlbIrd0RLNf3hIPL7MgkDJr46zoiQkDlUf9/g49hbhCJ0+DLCZ8p+9BMx3WrCwFaL2m9gnA[/tex][br][/br]其中[tex=2.357x1.643]27lskPSZdwsC1EHGc9xtStZDVpc+eYbtj46vLSKiawI=[/tex]的方差, [tex=1.786x1.5]XM2rvsvSruZn8qr6QWfJy2Q5DQcwpY9mvFOXSO13E8Q=[/tex] 第[tex=0.571x1.0]rFc/sfAAuCOtzhevhoREeA==[/tex]个解释变量的方差, [tex=3.143x1.5]EoOhnmDG3JM84l2buzOmPoBLyz70Blrhnuh4rhGdru8=[/tex] 对其余 $X$ 变量的回归中的判定系数, [tex=2.571x1.214]SF/HBhWfa4+Jt2ITGnU8eg==[/tex] 对全部 [tex=0.857x1.0]KGogyvwDAIJf/iL0H/9wjg==[/tex]变量的回归中的判定系数。[br][/br]其他情况不变, 如果[tex=1.0x1.0]gjPmOjG4xi1eTWq5rIOeeA==[/tex]增加, [tex=3.786x2.214]iLt6h0UcHTUkOOQSNyECJko2KGPEUz2I85tru3QQwdTwy56yvCQqmYxng46A4g6QI7kq6cTx1pJvHiNK2f1kbQ==[/tex] 会出现什么情况? 这时多重共线性问题有什么含义?