在多因子APT模型中，宏观因子的系数通常被称为______。
A: 系统风险
B: 公司特有的风险
C: 特质风险
D: 因子载荷
A: 系统风险
B: 公司特有的风险
C: 特质风险
D: 因子载荷
举一反三
- 三因子模型中的三个因子是（ ）。 A: 价值因子 B: 规模因子 C: 系统风险因子（贝塔系数） D: 动量因子
- 一般的套利定价理论（APT）与单因子资本资产定价模型（CAPM）的区别在于： A: APT识别了多种非系统风险因子。 B: APT更强调市场风险。 C: APT弱化了多样化的重要性。 D: APT识别了多种系统风险因子。
- 五因子模型在三因子模型的基础上增加了（ ）。 A: 投资因子 B: 盈利因子 C: 价值因子 D: 风险因子
- 下列对多因子模型的描述错误的是（）。 A: 多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益 B: 多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险 C: 多因子模型可以识别基金业绩的来源 D: 多因子模型中的因子数量是固定的
- 多因子模型中, 每个因子都代表一类风险, 以下那种策略设计是错误的(很难实现的)?( )