在多因子APT模型中，宏观因子的系数通常被称为______。
A: 系统风险
B: 公司特有的风险
C: 特质风险
D: 因子载荷
A: 系统风险
B: 公司特有的风险
C: 特质风险
D: 因子载荷
D
举一反三
- 三因子模型中的三个因子是（ ）。 A: 价值因子 B: 规模因子 C: 系统风险因子（贝塔系数） D: 动量因子
- 一般的套利定价理论（APT）与单因子资本资产定价模型（CAPM）的区别在于： A: APT识别了多种非系统风险因子。 B: APT更强调市场风险。 C: APT弱化了多样化的重要性。 D: APT识别了多种系统风险因子。
- 五因子模型在三因子模型的基础上增加了（ ）。 A: 投资因子 B: 盈利因子 C: 价值因子 D: 风险因子
- 下列对多因子模型的描述错误的是（）。 A: 多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益 B: 多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险 C: 多因子模型可以识别基金业绩的来源 D: 多因子模型中的因子数量是固定的
- 多因子模型中, 每个因子都代表一类风险, 以下那种策略设计是错误的(很难实现的)?( )
内容
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多因子模型的理论基础来源于（）? 资产组合理论|Fama-French三因子|CAPM|APT
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根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为（）。 A: 市场风险监管资本＝乘数因子×VaR B: 市场风险监管资本＝(附加因子＋最低乘数因子)×VaR C: 市场风险监管资本＝VAI1/乘数因子 D: 市场风险监管资本＝VaR/(附加因子＋最低乘数因子)
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根据巴塞尔委员会的规定，市场风险监管资本的计算公式为( )。 A: 市场风险监管资本=乘数因子×VaR B: 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR C: 市场风险监管资本=VAIL/乘数因子 D: 市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
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商业银行在实施内部市场风险管理时，市场风险经济资本为（）。 A: 乘数因子×VaR B: (附加因子+最低乘数因子)×VaR C: (附加因子+最低乘数因子)/VaR D: VaR/(附加因子+最低乘数因子)
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测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，首先是以（）等为主要度量指标的传统风险测度阶段。 A: 方差和风险因子 B: 平均数和风险因子 C: 众数和风险因子 D: 中位数和风险因子