多因子模型中, 每个因子都代表一类风险, 以下那种策略设计是错误的(很难实现的)?( )
调整因子本身来提升投资组合的收益
举一反三
- 中国大学MOOC: 多因子模型中, 每个因子都代表一类风险, 以下那种策略设计是错误的(很难实现的)?( )
- 多因子模型中,每个因子都代表一类风险,以下那种策略设计是错误的(很难实现的)? A: 用模型做预测 B: 根据因子来分组并选取股票做组合 C: 调整投资组合在各因子的权重做被动投资 D: 调整因子本身来提升投资组合的收益
- 在多因子APT模型中，宏观因子的系数通常被称为______。 A: 系统风险 B: 公司特有的风险 C: 特质风险 D: 因子载荷
- 下列对多因子模型的描述错误的是（）。 A: 多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益 B: 多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险 C: 多因子模型可以识别基金业绩的来源 D: 多因子模型中的因子数量是固定的
- 多因子析因设计中，各因子同样重要，都需要检验其主效应以及它与其他因子的交互效应。 A: 正确 B: 错误
内容
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多因子策略最多只能有三个因子
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多因子析因设计中，各因子同样重要，都需要检验其主效应以及它与其他因子的交互效应。
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三因子模型中的三个因子是（ ）。 A: 价值因子 B: 规模因子 C: 系统风险因子（贝塔系数） D: 动量因子
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五因子模型在三因子模型的基础上增加了（ ）。 A: 投资因子 B: 盈利因子 C: 价值因子 D: 风险因子
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多因子模型的理论基础来源于（）? 资产组合理论|Fama-French三因子|CAPM|APT