股票A的报酬率的期望值为10%，标准差为25%，贝塔系数为1.25，股票B的报酬率的期望值为12%，标准差为15%，贝塔系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（）。

2021-04-14

答案：

股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小股票A的总风险比股票B的总风险大

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智慧职教:某股票的期望收益率为10%，其标准差为0.04，风险报酬系数为30%，则该股票的风险收益率为（）
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已知J股票的β值为1.3，与市场组合期望报酬率的相关系数为0.65，市场组合期望报酬率的标准差为0.1，则J股票期望报酬率的标准差为（） A: 0. 20 B: 0. 22 C: 0. 24 D: 0. 25
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4.有两个股票，期望收益率分别为13%和18%，贝塔值分别为0.8和1.2，个别风险标准差分别为20%和15%，如果由这两个股票构成等权重组合，则组合的贝塔值为______ ，非系统风险标准差为______ %。
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假设股票A的贝塔值为1，无风险收益率为7%，市场收益率为15%，则股票A的期望收益率为（）。 A: 15% B: 12% C: 10% D: 7%
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股票A的期望收益率为12%，贝塔值为1.2；股票B的期望收益率为14%，贝塔值为1.8。如果市场组合的期望收益率为9%，无风险利率为5%。那么，投资者会选择______。 A: 股票A，因为股票A的超额期望收益率是1.2% B: 股票B，因为股票B的超额期望收益率是1.8% C: 股票A，因为股票A的超额期望收益率是2.2% D: 股票B，因为股票B的超额期望收益率是1.4% E: 股票B，因为股票B的贝塔更高

股票A的报酬率的期望值为10%，标准差为25%，贝塔系数为1.25，股票B的报酬率的期望值为12%，标准差为15%，贝塔系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（ ）。