若美元对澳元的外汇期货到期日还有6个月，当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD，美国无风险利率为6%，澳大利亚无风险利率为3%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（）
A: 0.652
B: 0.808
C: 0.824
D: 0.913
A: 0.652
B: 0.808
C: 0.824
D: 0.913
举一反三
- 若外汇的无风险利率大于本国的无风险利率，则该外汇的远期和期货利率应（）现货汇率。
- 若外汇的无风险利率大于本国的无风险利率，则该外汇的远期和期货利率应小于现货汇率（ ）
- 【计算题】•假定市场条件如下:目前货币市场上美元利率为5.8%,澳元利率为3.51%;外汇市场上美元与澳元的即期汇率时1澳元兑换0.5219美元,一年后交割澳元远期汇率为0.5265。 • •请问市场有套利吗?怎么才能获得无成本无风险套利利润?
- A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（
- 某个美国企业向澳大利亚出口商品，根据合同3个月后将收到130万澳元，当时澳元的即期汇率为1美元=1.300澳元，期货市场上三个月后到期的澳元的期货价格为1美元= 1.3020澳元。三个月后澳元贬值为1美元=1.3500澳元。 如果该企业不做澳元期货交易，3个月以后将损失多少美元？如果做3个月期澳元期货交易，又将损失多少美元？比较下对企业来说那种情况比较好？