A股票现在的市场价格是35美元，年平均红利率为3％，无风险利率为13％，若该股票6个月的远期合约的交割价格为28美元，则该远期合约的价值为（
8.2
举一反三
- 中国大学MOOC: 假定你签署了一个无股息股票上6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率为12%（连续复利），远期价格为
- 假设某种不付红利股票6个月远期的价格为35元，目前市场上6个月至1年的远期利率为13％，该股票1年期的远期价格为（）。
- 中国大学MOOC: 考虑一份远期合约，期限为90天（每年360天惯例），现在标的资产价格为500美元。假设无风险利率为6%。该远期合约的无套利价格为（）_
- 一只股票现价为30美元，在第20天和65天将分别支付0.3美元/股红利。假设无风险连续利率为5%，远期股票合约期限为60天。在第37天时，股票价格为21美元，则远期合约的价值为?(习惯上在远期股票合约的一年天数为365天）
- 假定你签署了一个无股息股票上6个月期限的远期合约，股票当前价格为30美元，无风险利率为12%（连续复利），远期价格为 A: 26.61 B: 28.25 C: 31.86 D: 33.82
内容
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一种股票预计在2个月后会每股支付4美元红利，6个月后再支付4美元红利。股票价格为45美元，无风险年利率为6%（对任何到期日适用，连续复利计息）。一位投资者刚刚持有这种股票的12个月远期合约的空头头寸。此时远期价格以及远期合约的初始价值为
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不久前谈判的空头远期合约将在三个月后到期，交付价格为40美元。 三个月远期合约的当前远期价格为42美元。 三个月的无风险利率（连续复利）为8％。 空头远期合约的价值是多少？
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假设一支无股利支付股票现在的价格为100元，一年期的无风险利率（连续复利年利率）为5%，则以该股票为标的的一年期远期合约的远期价格为（）
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考虑一个6个月期的远期合约，标的资产为零息债券，无风险利率为8％。标的资产当前价格为100，交割价格为105。则该远期合约的价值f为（ ）。 A: -9.29 B: -8.95 C: -9.38 D: -8.67
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若美元对澳元的外汇期货到期日还有6个月，当前美元对的澳元汇率为0.9USD/AUD，美国无风险利率为6%，澳大利亚无风险利率为3%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是（） A: 0.652 B: 0.808 C: 0.824 D: 0.913