最小方差套期保值比率为0.6，现货价值为100万元，现货价格为100元，一份期货合约规模为10万元，期货价格为50，在套期保值过程中应持有期货合约（）份。
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举一反三
- 最小方差套期保值比率为0.6，现货价值为100万元，现货价格为100元，一份期货合约规模为10万元，期货价格为50，在套期保值过程中应持有期货合约（）份。
- 最小方差套期保值比率为0.6，现货价值为100万元，现货价格为100元，一份期货合约规模为10万元，期货价格为50，在套期保值过程中应持有期货合约份数为3份
- 最小方差套期保值比率为0.6，现货价值为100万元，现货价格为100元，一份期货合约规模为10万元，期货价格为50，在套期保值过程中应持有期货合约份数为3份（ ）
- 假设投资者投资某种现货资产价值100000元，目前现货价格为100元。拟选用标的资产为该资产的期货合约进行3个月期的套期保值。如果该现货资产价格的季度变化的标准差为0.6元，该期货价格季度变化的标准差为0.8元，二者价格变化之间的相关系数为0.9，每份期货合约规模为10000元，期货价格为80元。问三个月期货合约的最小方差套期保值比率是多少?该如何进行套期保值?
- 假设投资者A手中持有某种现货资产价格为3000000元。拟运用某种资产与该资产相似的期货合约进行3个月期的套期保值。如果该现货资产收益率的季度标准差为0.32,该期货收益率的季度标准差为0.78,两个收益率的相关系数为0.27,每份期货合约的规模为200000元。问：3个月期货合约的最小方差套期保值比率是多少？ A: 1.42 B: 1.67 C: 1.92 D: 2.13
内容
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持有现货的贸易商，为防止价格下跌，在期货市场上卖出期货，属于（ ）。 A: 套利 B: 买入套期保值 C: 双向套期保值 D: 卖出套期保值
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若持有现货多头的交易者担心将来现货价格下跌，在期货市场卖出期货合约，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失，这种套期保值的类型为______。 A: 牛市套期保值 B: 空头套期保值 C: 熊市套期保值 D: 多头套期保值
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假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取保值比率为1，假如对拥有100000元进行套期保值，每份日元期货合约的价值为25000日元，需购买( )份日元期货合约。 A: 1 B: 2 C: 3 D: 4
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套期保值之所以能够规避价格风险,是因为()。 A: 同品种的期货价格走势与现货价格走势一致 B: 随着期货合约到期日的临近,现货与期货价趋向一致 C: 同品种的期货价格走势与现货价格走势相反 D: 随着期货合约到期日的临近,现货与期货价差价最大
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假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取保值比率为1，假如对拥有：100000英镑进行套期保值，每份英镑期货合约的价值为25000英镑，需购买______份英镑期货合约。 A: 1 B: 2 C: 3 D: 4