假设投资者A手中持有某种现货资产价格为3000000元。拟运用某种资产与该资产相似的期货合约进行3个月期的套期保值。如果该现货资产收益率的季度标准差为0.32,该期货收益率的季度标准差为0.78,两个收益率的相关系数为0.27,每份期货合约的规模为200000元。问：3个月期货合约的最小方差套期保值比率是多少？
A: 1.42
B: 1.67
C: 1.92
D: 2.13
A: 1.42
B: 1.67
C: 1.92
D: 2.13
B
举一反三
- 假设投资者投资某种现货资产价值100000元，目前现货价格为100元。拟选用标的资产为该资产的期货合约进行3个月期的套期保值。如果该现货资产价格的季度变化的标准差为0.6元，该期货价格季度变化的标准差为0.8元，二者价格变化之间的相关系数为0.9，每份期货合约规模为10000元，期货价格为80元。问三个月期货合约的最小方差套期保值比率是多少?该如何进行套期保值?
- 最小方差套期保值比率为0.6，现货价值为100万元，现货价格为100元，一份期货合约规模为10万元，期货价格为50，在套期保值过程中应持有期货合约（）份。
- 最小方差套期保值比率为0.6，现货价值为100万元，现货价格为100元，一份期货合约规模为10万元，期货价格为50，在套期保值过程中应持有期货合约（）份。
- 最小方差套期保值比率为0.6，现货价值为100万元，现货价格为100元，一份期货合约规模为10万元，期货价格为50，在套期保值过程中应持有期货合约份数为3份
- 最小方差套期保值比率为0.6，现货价值为100万元，现货价格为100元，一份期货合约规模为10万元，期货价格为50，在套期保值过程中应持有期货合约份数为3份（ ）
内容
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什么情况下最小方差套期保值组合根本就没有套期保值效果？（） A: 其余说法均不正确。 B: 当期货合约资产与风险暴露资产完全不相关时，最小方差套期保值组合根本没有套期保值效果。 C: 当期货合约资产与风险暴露资产完全相关时，最小方差套期保值组合根本没有套期保值效果。 D: 当期货合约资产与风险暴露资产部分相关时，最小方差套期保值组合根本没有套期保值效果。
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某投资基金预计股市将下跌，为了保持投资收益率，决定用沪深300指数期货进行套期保值。该基金目前持有现值为1亿元的股票组合，该组合的β系数为1．1，当前的现货指数为3600点。期货合约指数为3645点。一段时间后，现货指数跌到3430点，期货合约指数跌到3485点。下列说法正确的有（）。 A: 该投资者需要进行空头套期保值 B: 该投资者应该卖出期货合约101份 C: 现货价值亏损5194444元 D: 期货合约盈利4832000元
- 2
基差是下列哪两个价格之差 A: 拟保值资产的现货市场价格-所选择期货合约的期货价格 B: 所选择期货合约的期货价格-拟保值资产的现货市场价格 C: 拟保值资产的未来市场价格-所选择期货合约的期货价格 D: 拟保值资产的未来市场价格-所选择期货合约的现在价格
- 3
一种玉米期货合约有如下到期月份：1月、3月、6月、9月和12月。如果利用这种期货合约进行套期保值，套期保值的结束时间为4月，应该选择哪月到期的期货合约进行套期保值
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假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取保值比率为1，假如对拥有100000元进行套期保值，每份日元期货合约的价值为25000日元，需购买( )份日元期货合约。 A: 1 B: 2 C: 3 D: 4