使用风险中性定价法的前提包括：
A: 可以自由卖空
B: 没有交易成本
C: 投资者是风险中性的
D: 没有套利机会
A: 可以自由卖空
B: 没有交易成本
C: 投资者是风险中性的
D: 没有套利机会
A,B,D
举一反三
内容
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BSM期权定价模型的假设包括： A: 市场中没有套利机会 B: 波动率是常数 C: 可以买多和卖空任意数量的股票 D: 投资者是风险中性的。
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在衍生证券定价中，用风险中性定价法，是假定所有投资者都是（ ） A: 风险中性者 B: 风险追逐者 C: 风险规避者 D: 无所谓者
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套利限制是指阻碍理性投资者从行为投资者引致的错误定价中获利的行为，套利限制包括（ ）。 A: 模型风险 B: 执行成本 C: 基本面风险 D: 卖空成本
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风险中性定价法与无套利定价法不具有内在一致性
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蒙特卡罗模拟没有运用风险中性定价法。