在布莱克-斯克尔斯期权定价模型中，下列说法正确的是( )。
A: 作为基础资产的股票的价格上涨，买权价格上涨，卖权价格下跌
B: 执行价格提高，买权价格上涨，卖权价格下跌
C: 股票收益波动增强，买权价格与卖权价格均上涨
D: 期权有效期延长，买权与卖权价格均上涨
A: 作为基础资产的股票的价格上涨，买权价格上涨，卖权价格下跌
B: 执行价格提高，买权价格上涨，卖权价格下跌
C: 股票收益波动增强，买权价格与卖权价格均上涨
D: 期权有效期延长，买权与卖权价格均上涨
举一反三
- 郑州商品交易所白糖看涨期权履约行权后，看涨期权买方按行权价格获得白糖期货的()持仓，卖方按行权价格获得白糖期货的()持仓。 A: 买，买 B: 卖，买 C: 买，卖 D: 卖，卖
- 下面关于美式期权的描述正确的是（ ） A: 在不分红利的情况下，美式买权不应该提前执行 B: 美式买权的价格比欧式买权的价格低 C: 美式卖权不应该提前执行 D: 美式卖权的价格上限为股票价格
- 如果股票价格上升,则该股票的看涨期权价格(),看跌期权价格()。 A: 下跌,上涨 B: 上涨,下跌 C: 上涨,上涨 D: 下跌,下跌
- 如果股票价格上升，则该股票的看跌期权价格和看涨期权价格如何变动？（） A: 下跌，下跌 B: 上涨，下跌 C: 上涨，上涨 D: 下跌，上涨
- 中国大学MOOC: 下列何项因素对买权及卖权价格的影响方向相同?