下面关于美式期权的描述正确的是（ ）
A: 在不分红利的情况下，美式买权不应该提前执行
B: 美式买权的价格比欧式买权的价格低
C: 美式卖权不应该提前执行
D: 美式卖权的价格上限为股票价格
A: 在不分红利的情况下，美式买权不应该提前执行
B: 美式买权的价格比欧式买权的价格低
C: 美式卖权不应该提前执行
D: 美式卖权的价格上限为股票价格
A
举一反三
- 住房按揭贷款的提前还款行为可以看作是( )。 A: 欧式卖权 B: 欧式买权 C: 美式买权 D: 美式卖权
- 标的资产不支付红利的美式期权不应该提前行权,所以此情形下,美式期权的价格应该( )欧式期权的价格。 A: 大于 B: 等于 C: 小于 D: 小于等于
- 在布莱克-斯克尔斯期权定价模型中，下列说法正确的是( )。 A: 作为基础资产的股票的价格上涨，买权价格上涨，卖权价格下跌 B: 执行价格提高，买权价格上涨，卖权价格下跌 C: 股票收益波动增强，买权价格与卖权价格均上涨 D: 期权有效期延长，买权与卖权价格均上涨
- 赎回条款相当于债券持有人在购买可转换公司债券时（）。 A: 无条件出售给发行人的1张美式卖权 B: 无条件向发行人购买的1张美式买权 C: 无条件出售给发行人的1张美式买权 D: 无条件向发行人购买的1张美式卖权
- 赎回条款相当于债券持有人在购买可转换公司债券时（）。 A: 无条件出售给发行人的1张美式卖权 B: 无条件发售给发行人的1张美式买权 C: 无条件向发行人购买的1张美式卖权 D: 无条件向发行人购买的1张美式买权
内容
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下列关于美式期权的说法，哪种是正确的（假设标的资产不分红） A: 美式看涨期权提前行权永远不是最优的 B: 美式看跌期权提前行权永远不是最优的 C: 美式看跌期权提前行权可能是最优的 D: 美式看涨期权的价格严格大于欧式看涨期权
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赎回条款相当于债券持有人在购买可转换公司债券时（）。 A: A无条件出售给发行人的1张美式卖权 B: B无条件向发行人购买的1张美式买权 C: C无条件出售给发行人的1张美式买权 D: D无条件向发行人购买的1张美式卖权
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一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（） A: 该美式看跌期权的价格上限为26 B: 该美式看跌期权的价格上限为30 C: 该美式看跌期权的价格下限为2 D: 该美式看跌期权的价格下限为4
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一个无红利支付股票的美式看跌期权的价格为$5。股票价格为$26，执行价格为$30，3个月后到期，假设利率为0，则有（） A: A该美式看跌期权的价格上限为26 B: B该美式看跌期权的价格上限为30 C: C该美式看跌期权的价格下限为2 D: D该美式看跌期权的价格下限为4
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美式期权由于可以提前行权，其价格一定大于欧式期权。