在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中，比较难估计的参数是（）。
A: 股票价格
B: 股票收益率的标准差
C: 执行价格
D: 至到期日的剩余年限
A: 股票价格
B: 股票收益率的标准差
C: 执行价格
D: 至到期日的剩余年限
B
举一反三
- 在布莱克-斯科尔斯-默顿期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。 A: 期权的到期时间 B: 标的资产的价格波动率 C: 标的资产的到期价格 D: 无风险利率
- 利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。 A: 股票回报率的方差 B: 期权的执行价格 C: 标准正态分布中离差小于d的概率 D: 期权到期日前的时间
- 利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（）。 A: 股票报酬率的方差 B: 期权的执行价格 C: 标准正态分布中离差小于d的概率 D: 期权到期日前的时间
- 布莱克—斯科尔斯欧式看涨（股票）期权定价公式表明，决定期权当前价格的主要因素包括：（
- 采用布莱克—斯科尔斯模型对欧式看涨期权定价，其公式是C=SN(d1)-Xe-r(T-t)N(d2)，公式中的符号X代表( )。 A: 期权的执行价格 B: 标的股票的市场价格 C: 标的股票价格的波动率 D: 权证的价格
内容
- 0
以下属于布莱克-莫顿-斯科尔斯定价模型参数的有(): A: 无风险利率 B: 股票价格 C: 执行价格 D: 预期红利
- 1
布莱克—斯科尔斯欧式看涨（股票）期权定价公式有一个神奇的特点——期权的价值并不取决于股票的期望收益率。（ ）
- 2
在布莱克-舒尔斯-莫顿期权定价模型中,需要估计的变量是() A: 期权的到期时间 B: 标的资产价格的波动率 C: 标的资产的到期价格 D: 无风险利率
- 3
比较分析布莱克一斯科尔斯期权定价模型与二项式期权定价模型的异同点。
- 4
在利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型估计期权价值时，下列表述正确的有