利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有（）。
A: 股票报酬率的方差
B: 期权的执行价格
C: 标准正态分布中离差小于d的概率
D: 期权到期日前的时间
A: 股票报酬率的方差
B: 期权的执行价格
C: 标准正态分布中离差小于d的概率
D: 期权到期日前的时间
举一反三
- 利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时，影响期权价值的因素有()。 A: 股票回报率的方差 B: 期权的执行价格 C: 标准正态分布中离差小于d的概率 D: 期权到期日前的时间
- 在利用布莱克—斯科尔斯期权定价模型估计期权价值时，下列表述正确的有
- 以下对期权内在价值的描述最贴切的是？? 期权价格的下限|期权的布莱克-斯科尔斯-默顿价格|当期权来到期日时，期权具有的价值|为期权支付的金额
- 下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（）。 A: 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价 B: 对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价 C: 对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价 D: 布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
- 布莱克—斯科尔斯期权定价模型中，哪一个变量与期权的价格负相关？ A: 无风险利率 B: 期权合同规定的协议价格 C: 证券价值的波动程度 D: 期权合同中标的的期货或证券的当前市场价值