假定在前题中的投资者决定构建一个包含有三项资产的投资组合，其中[tex=1.857x1.143]H7xtpQnGxQRqfSnkpJNrrQ==[/tex]投资于股票[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]，[tex=1.857x1.143]woM7mYZNxj9aLKvj2nulcg==[/tex]投资于股票[tex=3.071x1.286]lq1MHzZe2eUSLHy2wJHN0w==[/tex]投资于无风险资产，该无风险资产的收益率为[tex=1.357x1.143]Fj8pzWLQXWga8JTmJGU3nA==[/tex]，请问该投资组合的期望收益率是多少?收益的标准差是多少?

假设市场无风险利率为[tex=1.357x1.143]ZBePbhPXGkRTNAF+F7VqoQ==[/tex]，市场组合的风险报酬率为[tex=1.357x1.143]nNEgG1Rs5m0t0A5ekeQVMA==[/tex]，根据资本资产定价模型:(1)市场组合的期望收益率是多少?(2)如果某证券的[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]值为1.8，该证券的期望收益率应为多少?(3)如果某项投资的[tex=0.571x1.214]JsspzD2JkgxmqkkVwUOXcg==[/tex]值为0.9,期望收益率为[tex=1.357x1.143]HWI03/zqsSch1q4kviyrMw==[/tex]。这一投资项目是否有正的净现值?(4)如果市场对某证券要求的期望收益率为[tex=2.643x1.143]VI4MD3YztY/JlOGr962EBA==[/tex]，这一证券的β值是多少?请回答上述问题并作简要的解释。

       如果两种风险资产([tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]和[tex=0.786x1.0]ri6gmnf1+J9dGqG5/1sV6A==[/tex])拥有-1.0的相关系数，那么由它们构成的资产组合中得到无风险资产组合是可能的。如果[tex=0.786x0.786]44SGfA2gQ2VZlXa1QKZD0Q==[/tex]为投资于[tex=0.786x1.0]Yn3GgEZev6SOu2r4v1WnCw==[/tex]的比例，应当怎样设定[tex=0.786x0.786]44SGfA2gQ2VZlXa1QKZD0Q==[/tex]从而可以获得一项无风险资产组合?

考虑一个风险资产组合。年末来白该资产组合的现金流可能为70000美元或20000美元不等，均为5%:  可供选择的无风险国库券的投资年利率为6%。[br][/br]a，如果投资者要求8%的风险溢价，则投资者愿意支付多少钱去购买该资产组合?[br][/br][br][/br][br][/br]

根据下面资料，回答下列问题： 考虑一风险资产组合，年末来自该资产组合的现金流可能为70000或200000元，概率相等，均为0.5，可供选择的无风险国库券投资年利率为6%。 如果投资者要求8%的风险溢价，则投资者愿意支付( )元去购买该资产组合。 A: 118421 B: 152478 C: 201546 D: 286973