ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。
A: 对
B: 错
A: 对
B: 错
举一反三
- ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。
- 关于ARMA(p,q)模型说法正确的是() A: AR(p)模型不是ARMA模型 B: MA(q)不是ARMA(p,q)模型 C: ARMA(p,q)模型主要用来对非平稳时间序列建模 D: ARMA(p,q)模型主要用来对平稳时间序列建模
- 以下属于时间序列建模步骤的有（） A: 平稳性检验 B: 模型识别 C: 参数估计 D: 模型检验
- 下列关于ARMA模型的说法错误的是（） A: ARMA模型需要平稳性判别 B: ARMA模型需要可逆性判别 C: ARMA模型的自相关系数和偏自相关系数都具有截尾的特性 D: AR模型的平稳性、MA模型的可逆性、ARMA模型的平稳性和可逆性都可以利用单位根进行判断
- 时间序列的Box-Jenkins建模思想主要包括如下哪些步骤？ A: 对原序列进行平稳性检验,如果序列不平稳,通过差分变换或者其他变换,使序列平稳 B: 通过相关系数法或准则函数法,确定ARMA模型的阶数p和q C: 估计模型的未知参数,并检验参数的显著性 D: 进行诊断分析,残差检验