ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。
错
举一反三
- ARMA模型建模前不需要检验序列的平稳性。 A: 对 B: 错
- 关于ARMA(p,q)模型说法正确的是() A: AR(p)模型不是ARMA模型 B: MA(q)不是ARMA(p,q)模型 C: ARMA(p,q)模型主要用来对非平稳时间序列建模 D: ARMA(p,q)模型主要用来对平稳时间序列建模
- 下列关于ARMA模型的说法错误的是（） A: ARMA模型需要平稳性判别 B: ARMA模型需要可逆性判别 C: ARMA模型的自相关系数和偏自相关系数都具有截尾的特性 D: AR模型的平稳性、MA模型的可逆性、ARMA模型的平稳性和可逆性都可以利用单位根进行判断
- 以下属于时间序列建模步骤的有（） A: 平稳性检验 B: 模型识别 C: 参数估计 D: 模型检验
- 一个非平稳时间序列经过一级差分转换为平稳序列后,可利用()模型建模。 A: AR B: MA C: ARMA D: ARIMA
内容
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时间序列的Box-Jenkins建模思想主要包括如下哪些步骤？ A: 对原序列进行平稳性检验,如果序列不平稳,通过差分变换或者其他变换,使序列平稳 B: 通过相关系数法或准则函数法,确定ARMA模型的阶数p和q C: 估计模型的未知参数,并检验参数的显著性 D: 进行诊断分析,残差检验
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关于ARMA模型，错误的是（ ） A: ARMA模型是一个可逆的模型 B: ARMA模型的自相关系数偏相关系数都具有截尾性。 C: 一个自相关系数对应一个唯一可逆的MA模型。 D: AR模型和MA模型都需要进行平稳性检验。
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关于ARMA模型，错误的是（ ）。 A: ARMA模型的自相关系数偏相关系数都具有拖尾性 B: ARMA模型是一个可逆的模型 C: 一个自相关系数对应一个唯一可逆的MA模型 D: AR模型和MA模型都需要进行平稳性检验
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中国大学MOOC: 平稳时间序列和非平稳时间序列均可采用ARMA模型预测。
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平稳时间序列和非平稳时间序列均可采用ARMA模型预测。 A: 正确 B: 错误