举一反三
- 美国某一财务公司3个月后将收到1000万美元并计划以之进行再投资，由于担心未来利率下降，该公司可以（ ）3个月欧洲美元期货合约进行套期保值。（每手合约为100万美元）
- 假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext－Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94.29欧元的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40欧元的价格买入平仓。该套期保值中，期货市场的交易结果是（）欧元。 A: 盈利18900 B: 亏损18900 C: 盈利47250 D: 亏损47250
- 假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94.29欧元的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40欧元的价格买入平仓。该套期保值中，期货市场的交易结果是（）欧元。 A: 盈利18900 B: 亏损18900 C: 盈利47250 D: 亏损47250
- 假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值，以94．29的价格卖出10张合约，3个月后，以92．40的价格买入平仓。问该套期保值中，期货市场的交易结果是（）欧元。 A: 盈利47250 B: 亏损47250 C: 盈利18900 D: 亏损18900
- 已知∶1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元 3000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价 FRA（3×6）为4.50%/4.60%。 求∶①3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少? ②若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为4%，该公司做远期利率协议的交制割金额及实际借款利率是多少?
内容
- 0
已知：1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定做远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价FRA（3×6）为4.50%/4.60%。求：若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少？
- 1
假设某公司收到1000万欧元的资金，并将其转为3个月期固定利率的定期存款，由于担心期间市场利率会上升，使定期存款投资收益相对下降，于是利用Eumnext--1iffe的3个月欧元利率期货合约进行套利保值，以94.29的价格卖出10张合约，3个月后，以92.40的价格买入平仓。该套期保值中，期货市场的交易结果是（）欧元。 A: 盈利18900 B: 亏损18900 C: 盈利47250 D: 亏损47250
- 2
美国财务公司3个月后将收到1000万美元并计划以之进行再投资，由于担心未来利率下降，该公司可以()3个月欧洲美元期货合约进行套期保值。(每手合约为100万美元) A: 买入100手 B: 买入10手 C: 卖出100手 D: 卖出10手
- 3
假设某公司收到1000万欧元的资金,并将其转为3个月期固定利率的定期存款,由于担心期间市场利率会上升,使定期存款投资收益相对下降,于是利用Euronext-Liffe的3个月欧元利率期货合约进行套期保值,以94.29的价格卖出10张合约,3个月后,以92.40的价格买入平仓。则期货市场的交易结果是()欧元。【客观案例题】 A: 盈利47250 B: 亏损47250 C: 盈利18900 D: 亏损18900
- 4
已知:1月1日某公司预计3个月后借入3个月期的欧洲美元3000万，担心3个月后欧洲美元利率上涨，决定傲远期利率协议交易套期保值。1月1日伦敦市场远期利率协议报价[tex=5.214x1.357]eqs1r8cyZkUaJw1BockM4w==[/tex]为[tex=5.786x1.357]zOy82SMbRqAMi5XUhkNUQg==[/tex]。[br][/br]求:若3个月后，伦敦市场3个月期的欧洲美元贷款利率为6%，该公司做远期利率协议的交割金额及实际借款利率是多少?