下列关于美式看涨期权的说法不正确的有()
举一反三
- 下列关于美式期权的说法，哪种是正确的（假设标的资产不分红） A: 美式看涨期权提前行权永远不是最优的 B: 美式看跌期权提前行权永远不是最优的 C: 美式看跌期权提前行权可能是最优的 D: 美式看涨期权的价格严格大于欧式看涨期权
- 下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。 A: 美式看涨期权只能在到期日执行 B: 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C: 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D: 较长的到期时间能增加其价值
- 下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。 A: 美式看涨期权只能在到期日执行 B: 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C: 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D: 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
- 下列选项关于美式看涨期权的说法中，不正确的是（）。 A: 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价 B: 在不派发股利的情况下，美式看涨期权的价值与距到期日的时间长短有关 C: 在不派发股利的情况下，美式看涨期权提前执行将使持有者放弃了期权价值，但并没有失去货币的时间价值 D: 在不派发股利的情况下，美式看涨期权不提前执行，则美式期权与欧式期权相同
- 下列关于美式期权的说法，哪种是正确的（假设标的资产不分红） A: p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 19.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'; color: B: 000000}美式看涨期权提前行权可能是最优的 C: 美式看跌期权提前行权可能是最优的 D: 美式看跌期权提前行权不可能是最优的 E: 美式看涨期权的价格严格大于欧式看涨期权