下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。
A: 美式看涨期权只能在到期日执行
B: 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低
C: 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
D: 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
A: 美式看涨期权只能在到期日执行
B: 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低
C: 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值
D: 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值
举一反三
- 下列关于美式看涨期权的表述中，正确的是（）。 A: 美式看涨期权只能在到期日执行 B: 无风险利率越高，美式看涨期权价值越低 C: 美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值 D: 较长的到期时间能增加其价值
- 下列选项关于美式看涨期权的说法中，不正确的是（）。 A: 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克一斯科尔斯模型进行估价 B: 在不派发股利的情况下，美式看涨期权的价值与距到期日的时间长短有关 C: 在不派发股利的情况下，美式看涨期权提前执行将使持有者放弃了期权价值，但并没有失去货币的时间价值 D: 在不派发股利的情况下，美式看涨期权不提前执行，则美式期权与欧式期权相同
- 下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（）。 A: 对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价 B: 对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价 C: 对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价 D: 布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
- 关于欧式看涨期权和美式看涨期权，若标的资产、执行价格和到期时间均相同，则两者价值（ ） A: 一样大 B: 美式期权大于欧式期权 C: 美式期权小于欧式期权 D: 不确定
- 同样条件下，美式看涨期权的价值不小于欧式看涨期权的价值。()