一家金融机构拥有一个标的变量为USD/GBP汇率的期权资产组合，资产组合的delta为56，当前的汇率为1.5，利用资产组合价值变化与汇率变化之间的近似线性关系，计算当汇率每天变化的波动率为0.7%时，资产组合10天展望期99%的VaR是（）。
4.33
举一反三
内容
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简述资产组合平衡汇率决定理论。
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一个delta中性的交易的组合gamma为30，当标的资产的价格突然上涨2美元时，交易组合的价值怎么变化？（假设Δt=0）
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汇率决定之资产组合平衡论中的BB曲线表示当本国货币市场平衡时本国利率和汇率的各种组合。
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中国大学MOOC: 根据资产组合平衡模型，哪些因素发生变化时会引起汇率的短期变化（ ）
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假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组...展望期的97%置信度的VaR最接近（）。