关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2021-04-14 一家金融机构拥有一个标的变量为USD/GBP汇率的期权资产组合，资产组合的delta为56，当前的汇率为1.5，利用资产组合价值变化与汇率变化之间的近似线性关系，计算当汇率每天变化的波动率为0.7%时，资产组合10天展望期99%的VaR是（）。 一家金融机构拥有一个标的变量为USD/GBP汇率的期权资产组合，资产组合的delta为56，当前的汇率为1.5，利用资产组合价值变化与汇率变化之间的近似线性关系，计算当汇率每天变化的波动率为0.7%时，资产组合10天展望期99%的VaR是（）。 答案： 查看 举一反三 一家银行拥有某资产的多个期权资产组合，期权组合的delta为-30，gamma为-5，资产的价格为20，每天价格变化的波动率为1%，采用二次模型来计算资产组合价值变化一阶矩？(假设∆x~N(0,0.01^2)) 某一衍生品组合对于USD/GBP 汇率的vega为200（每1%变化），当USD/GBP 汇率的波动率由12%变为14%时，衍生产品组合价格怎么变化？ 资产组合平衡模型中影响即期汇率的因素有外国利率、本国债券的发行、货币政策以及外国资产，预期汇率值变化 在汇率决定的资产组合模型中，汇率对外币资产市场的干预更加敏感。 汇率决定的资产组合理论的主要内容。
