8.某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅。于是他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约,同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当时,该投资者将头寸同时平仓能够获利
6月铜合约的价格上涨到6930美元/吨,9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨
举一反三
- 某套利者以63200元／吨的价格买入l手铜期货合约，同时以63000元／吨的价格卖出1手铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元／吨和62850元／吨。最终该笔投资的价差?元／吨。
- 下列属于正向市场的情形有______。(假设不考虑品质价差和地区价差) A: 期货价格高于现货价格 B: 期货价格低于现货价格 C: 远月期货合约价格高于近月期货合约 D: 远月期货合约价格低于近月期货合约
- 某交易者在3 月20 日卖出1 手7 月份大豆合约，价格为1840 元/吨，同时买入1 手9 月份大豆合约价格为1890 元/吨，5 月20 日，该交易者买入1 手7 月份大豆合约，价格为1810 元/吨，同时卖出1 手9 月份大豆合约，价格为1875 元/吨，(注：交易所规定1 手=10吨)，请计算套利的净盈亏()。
- 2.某投机者预测3月份铜期货合约价格会上涨,因此他以7800美元/吨的价格买入3手(1手=5吨)3月铜合约。此后价格立即上涨到7850美元/吨,他又以此价格买入2手。随后价格继续上涨到7920美元/吨,该投机者再追加了1手。试问当价格变为时该投资者将持有头寸全部平仓获利最大
- 美国某交易者发现 6 月份欧元期货与 9 月份欧元期货间存在套利机会。3 月 8 日，卖出 100 手 6 月份欧元期货合约，价格为 1.1606，同时买入 100 手 9 月份欧元期货合约，价格为 1.1466。6 月 8 日，该交易者分别以 1.1526 和 1.1346 的价格将所持头寸全部对冲平仓。则该交易者的损益为（ ）。（每张欧元期货合约规模为 12.5 万欧元） A: 盈利 50000 美元 B: 亏损 50000 美元 C: 盈利 50000 欧元 D: 亏损 50000 欧元
内容
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某投机者以2.85美元／蒲式耳的价格买入1手4月玉米期货合约，此后价格下降到2.68美元/蒲式耳。他继续执行买入1手该合约则当价格变为?美元/蒲式耳时，该投资者将头寸平仓能够获利
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某投资者预期欧元相对于美元将升值，于是在4月5日在CME以1.1825的价格买入5手6月份交割的欧元兑美元期货合约。到了4月20日，期货价格变为1.2430，于是该投资者将合约卖出平仓，则该投资者美元。（不计手续费等交易成本）
- 2
某套利者在黄金市场上以950美元／盎司卖出－份7月份黄金期货合约，同时他在该市场上以961美元／盎司买入－份11月份的黄金期货合约。若经过－段时间后，7月份价格变为955美元／盎司，同时11月份价格变为972美元／盎司，该套利者同时将两合约对冲平仓，套利的结果为赢利（）。 A: 6美元／盎司 B: －6美元／盎司 C: 5美元／盎司 D: －5美元／盎司
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某套利者以461美元/盎司的价格买入1手12月的黄金期货，同时以450美元/盎司的价格卖出1手8月的黄金期货。持有一段时间后，该套利者以452美元/盎司的价格将12月合约卖出平仓，同时以446美元/盎司的价格将8月合约买人平仓。该套利交易的盈亏状况是?美元/盎司。
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5月20日，某交易者买入两手10月份铜合约，加权价格为16950元，吨，同时卖出两手12月份铜合约，价格为17020元／吨，两个月后的7月20日，10月份铜合约价格变为17010元/吨，而12月份铜合约价格变为17030元／吨，请问，5月20日和7月20日相比，两合约价差有何变化( )